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Bitmex 비트멕스 비트맥스 / 총정리 , 수수료 할인

bitmex/비트멕스/비트맥스 2018. 3. 10. 22:47

https://www.bitmex.com/register/k2b3wW
 
1.자동자산청산 (ADL) 
 

자동자산청산 (ADL)의 개요 

거래자의 포지션에 청산이 이루어질 경우, 해당 포지션은 비트멕스의 청산 기능에 의해 처리됩니다. 시장 평균가가 파산 가격에 도달할 때까지 청산이 될 수 없는 경우, 거래 상대방의 이익 및 레버리지 순위에 따라 청산이 자동으로 이루어집니다.

거래자의 포지션이 종료되는 가격은 최초 청산 주문의 파산 가격이됩니다.

ADL의 우선순위 디레버리징 랭킹

항상, 귀하의 포지션에 대기열에 표시되며, 이는 5개의 단위 (20%)로 아래와 같이 표시됩니다:

위에 예시에서 모든 "빛"이 들어와 있는 상태는, 귀하의 포지션이 가장 높은 백분위 수에 놓여져 있다는 것을 의미합니다. 시장에서 확인될 수 없는 청산의 경우, 귀하의 포지션이 디레버리지 될 수 있습니다. 디레버리지란 마진콜이 근접할 때, 마진 (증거금)을 자동적으로 가져오는 기능을 의미합니다.

보험기금은 자동자산청산 (ADL)의 발생을 예방하기 위해 사용됩니다. 해당 펀드가 소멸하게 되면 자동자산청산 (ADL)이 발생하게 됩니다.

귀하의 포지션이 디레버리지 된 경우, 알림을 통해 통지 받게됩니다. 미체결 주문은 그대로 유지되며 새로운 주문을 재 입력하실 수 있습니다.

우선순위 계산

디레버리징에 대한 우선순위는 이익 및 레버리지에 의해 계산됩니다. 수익성이 높고 레버리지가 높은 거래자의 포지션이 우선적으로 청산됩니다.

해당 순위의 계산식은 다음과 같습니다.

랭킹 = PNL 백분율 * 유효 레버리지 (PNL 백분율 > 0)
        = PNL 백분율 / 유효 레버리지 (PNL 백분율 < 0)

  유효 레버리지 = abs(시장 가치) / (시장 가치 - 파산 가치)
  손익 백분율 = (시장 가치 - 진입 가치의 평균) / abs(진입 가치의 평균)
  시장 가치 = 시장 평균가에서의 포지션 가치
  파산 가격 = 파산 가격에서의 포지션 가치
  진입 가치의 평균 = 진입 가격 평균에서의 포지션 가치

본 시스템은 이러한 포지션을 공매수, 공매도 및 가장 높은 순위에서 낮은 순위에 의해 구분합니다.


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2.거래 가이드
 

주문하기

마진 (증거금), 이익 & 손실 (PNL)

펀딩 및 정산

시장교란 (MDE)

     사용자는 시장에서 3건의 지정가 매수 주문을 보유하고 있으며, “발동 시 종료” 박스를 체크된 상태로 손실지정 매도 주문을 제출했습니다. 주문이 실행되는 경           우, 포지션은 0이 됩니다. 주문을 실행하기에 충분한 마진이 계정에 확보되어 있지 않다고 가정해 봅니다 - 이러한 경우, 3건의 지정가 주문이 취소되거나 시장           에서 가장 멀리 떨어져 있는 사용 가능한 마진으로 수정됩니다.


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8.손익 가이드

        

예시 1, 매수 및 매도

John은 1,000건의 XBTUSD 계약을 평균 진입 가격인 $1,000로 공매수 하고자 합니다. 시장 평균가는 현재 $1,250 입니다.

John의 미실현 손익은 그의 평균 진입 가격과 시장 평균가의 차이를 기반으로 계산됩니다.

미실현 이익 = ($1/$1,000 - $1/$1,250) * 1,000 = 0.20 XBT

XBTUSD의 최종가격은 $1,500 입니다. 그러나, 미실현 손익을 계산하기 위해 최종가격 대신 시장 평균가가 사용됩니다. 이에 대한 이해가 필요하신 경우, 공정가격 표시를 참조하시기 바랍니다.

John은 500건의 XBTUSD 계약을 $1,500에 매도하고 이익을 실현시키고자 합니다.

John의 실현 손익은 그의 평균 진입 가격과 XBTUSD 매도 시의 가격 차이를 기반으로 계산됩니다.

실현 이익 = ($1/1,000 - $1/$1,500) * 500 = 0.17 XBT

실현 손익은 실제로 매수 또는 매도할 수 있는 포지션을 기준으로 하기 때문에, 대부분의 경우에는 시장 평균가가 적용되지 않습니다. John이 500건의 계약을 시장 평균가인 $1,250으로 매도했다면, 그의 실현 이익은 0.10 XBT가 되었을 것입니다.

예시 2, 펀딩 수수료

비트멕스에는 무기한 계약이라고 불리는 파생상품 유형의 계약이 있습니다. 무기한 계약의 매수인 및 매도인은 거래가 이루어지는 동안 정기적으로 펀딩 수수료를 지불하거나 지급 받습니다. 자세한 내용은 무기한 계약 가이드를 참조하십시오.

John은 무기한 계약인 XBTUSD를 거래하고 있습니다. 매 8시간마다 펀딩 수수료가 부과됩니다. 수수료는 현재 1%이며, 매수인이 매도자에게 지불합니다.

John은 현재 100 XBT 상당의 XBTUSD를 공매수 하고자 합니다. 포지션에 실현 손익이 존재하지 않습니다. 펀딩 시간이 오면 XBTUSD 공매수 계약을 John은 반드시 1 XBT를 지불해야 합니다. 펀딩 수수료가 지불되면, 이제 John의 실현 손익은 -1 XBT가 됩니다.

만약, John인 동일한 계약의 매도 포지션을 취했다면 1 XBT를 지급받게 됩니다. 실현 손익은 -1 XBT가 아닌 1 XBT가 되었을 것입니다.

예시 3, 거래 수수료

모든 거래 수수료는 실현 손익을 통해 계산됩니다.

John은 XBTUSD 계약을 매수했습니다. 시장에는 변동이 없습니다. 그의 미실현 손익은 0이지만, 실현 손익은 John이 XBTUSD 계약을 매수할 때 테이커 수수료를 지불했기 때문에 음수입니다.

만약 John이 소극적 지정가 주문을 했다면, 주문이 실행되어야지만 메이커로 분류됩니다. 메이커로서 Joh은 거래에서 발생된 레베이트를 받을 것입니다. 이러한 경우, 그의 미실현 손익은 0이 되고, 실현 손익은 플러스가 됩니다.

예시 4, 실현 손익 회계

실현 손익은 비트멕스 거래 화면을 줄이거나 없애버리지 않는 한 여러 위치에 표시됩니다.

오픈 포지션에서 실현 이익 10 XBT이 발생되면, 이 금액이 오픈 포지션 탭에 표현될 것입니다.

만약 현재 위치창을 닫게 되고 그 사이에 10 XBT의 이익이 실현되면, 이 10 XBT는 클로즈드 포지션 탭에 표시될 것입니다.

그러고 나서, 동일 계약에 새로운 포지션을 생성하게 되면, 오픈 포지션 탭의 실현 손익은 0 XBT로 조정될 것입니다. 신규 포지션 중 일부 성사된 결과에 대한 손익 실현은 오픈 포지션 탭에 표기됩니다.

만약 신규 포지션의 일괄 성사가 이루이지면, 추가로 손익 실현된 부분은 클로즈드 포지션 탭에 추가될 것입니다.


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9.위험 한도

 

개요

비트멕스는 모든 거래 계정에 대해 위험 한도를 부과하여, 마진 기반의 거래들에 대한 대규모 청산 발생을 최소화합니다.

사용자가 더욱 큰 규모의 포지션을 취할 때, 이로 인해 다른 거래자들에게 위험을 제공하고 자동자산청산 (ADL) 발생을 초래할 수 있습니다. 스텝 모델은 큰 규모의 포지션에 대한 마진 요구를 증가시키는 기능으로써 이러한 사태를 사전에 예방합니다.

동태적 위험 한도

비트멕스에서 제공하는 각 상품에는 기본 위험 한도 및 단계가 있습니다. 이는, 기본 유지 및 개시마진이 합쳐진 값이며 각 포지션 별로 요구되는 전체 마진을 계산하는 데 사용됩니다.

포지션 규모가 증가하게 되면, 요구되는 유지 및 개시마진도 증가하게 됩니다. 사용자는 더욱 높은 위험 한도 또는 낮은 한도에 대한 권한을 포지션 패널에 부여해야 합니다. 귀하의 위험 한도가 변경됨과 동시에 요구되는 마진 역시 자동적으로 증가하거나 감소합니다.

상품 위험 한도

| 기호 | 기본 위험 한도 | 단계 | 기본 유지마진 | 기본 개시마진 | |-------------------------------|----------------:|-------:|------------------------:|--------------------:| {“상품”}

수식

기간공식XBTUSD 예시 (1단계)
신규 유지마진 %기본 MM % + ( 단계 * 기본 MM % )0.50% + ( 1 * 0.50% ) = 1.00%
신규 개시마진 %기본 IM % + ( 단계 * 기본 IM % )1.00% + ( 1 * 0.50% ) = 1.50%
XBT 유지마진신규 MM * 총 XBT 포지션 값1.00% * 300 XBT = 3 XBT


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